Una delle funzionalità più utili di Prorealtime è il ProScreener, uno strumento che consente di scansionare una lista di titoli, al fine di verificare quali di essi soddisfino le condizioni ricercate dal trader.
Tutto questo è particolarmente utile per i traders che lavorano sul mercato azionario piuttosto che sul forex, consentendo di fare una prima scrematura dei possibili “candidati” per le nostre operazioni di trading.
Per ogni approfondimento necessario, rimando alla lettura dell’apposito manuale proscreener.
Ecco come si presenta la maschera di programmazione di un Proscreener:
Questa invece è la lista dei titoli che soddisfano le condizioni di uno specifico screener, una volta che si è cliccato su “Convalida programma”:
In questo articolo presenterò 7 Screener di base, che saranno eventualmente implementabili a seconda delle diverse esigenze.
1_ CONTROLLO VOLATILITA’
myvolatility = averagetruerange[14](close)
myaverage = average[80](myvolatility)
C1 = myvolatility > myaverage
SCREENER [C1]
Come si può intuire questo screener verifica che la rilevazione corrente dell’ATR (average true range) sia superiore alla sua media ad 80 periodi, e consente dunque di definire tutti quegli strumenti che presentano una volatilità in aumento.
2 & 3_ TENDENZA LONG & SHORT
fastaverage = average[13](close)
slowaverage = average[34](close)
C1= fastaverage > slowaverage
SCREENER [C1]
Per lo short basterà invertire in C1 il segno > con il segno <
Questo screener non fa altro che verificare che la media mobile di breve periodo sia superiore a quella di lungo periodo, definendo in maniera “elementare” una tendenza rialzista del prezzo. Può risultare utile applicarlo a time frame maggiori rispetto al time frame col quale si fa trading: se ad esempio operassi su time frame a 5 minuti, potrebbe risultare utile andare a verificare quali titoli si trovano in condizione long (o short) su un time frame 30 minuti, in modo da poter operare in swing trading, ovvero identificare il trend prevalente, e sfruttare i pullback (o rimbalzi per lo short) per entrare in accordo con la tendenza.
Si possono inserire molteplici migliorie, come la rilevazione della condizione C1 su più time frames (rimando al manuale per le istruzioni), inserire ulteriori condizioni (come ad esempio una terza media mobile) e naturalmente modificare le tarature (ad esempio sostituendo alla media 13 e 34 una media 55 e 233).
3 & 4_ ESPANSIONE VOLUMI, ESPANSIONE RANGE
myvolume = average[14](volume)
C1 = volume > (myvolume * 3)
SCREENER [C1]
Per verificare l’espansione del range, è sufficiente sostituire la parola range alla parola volume.
Questo screener consente di verificare quali titoli di una lista presentino nella barra corrente dei volumi superiori a 3 volte la loro media (calcolata a 14 periodi). Tutto questo può essere utile per rilevare l’inizio di movimenti significativi o (più spesso), l’esaurimento di un movimento dovuto all’entrata contemporanea degli ultimi compratori/venditori, tipicamente concomitante con notizie piuttosto che trappole costruite sulle false rotture di supporti/resistenze.
E’ Possibile combinare questo screener e rilevare la doppia espansione di range e volume:
myvolume = average[14](volume)
C1 = volume > (myvolume * 3)
myrange = average[14](range)
C2 = range > (myrange * 3)
SCREENER [C1 and C2]
5_SEGNATURA DI UN MINIMO/MASSIMO DI PERIODO
C1 = low = lowest[21](low)
SCREENER [C1]
In questo caso ho creato uno screener che mi restituisce tutti quei titoli che nella barra corrente hanno segnato il minimo più basso delle ultime 21. Per modificare il periodo basta cambiare il numero contenuto nella parentesi quadra, e per rilevare il massimo, sarà sufficiente sostituire alla parola low, la parola high. Questo screener è integrabile con altri strumenti di analisi tecnica: potrei ad esempio andare a verificare se il minimo o massimo di periodo, sia abbinato al raggiungimento di un valore di ipervenduto/ipercomprato su un indicatore. Oppure potrei identificare una divergenza tra prezzo ed un indicatore:
myindicator = momentum[14](close)
C1 = low = lowest[21](low)
C2 = myindicator > myindicator[4]
SCREENER [C1 and C2]
Così facendo ho inserito anche un controllo sul momentum, andando a verificare che il prezzo segni un minimo a 21 barre, ma che l’indicatore abbia un valore superiore, rispetto alla rilevazione di 4 barre fa, il che potrebbe sottintendere un primo segnale di recupero di forza. Anche in questo caso le possibilità di miglioramento di questa costruzione di base sono illimitate.
6_ INVERSIONE A DUE CANDELE SU BANDE DI BOLLINGER
versione per inversione rialzista
bolldown = bollingerdown[20](close)
C1 = close[1] < open[1] and close > open
C2 = (low[1] < bolldown[1]) or (low < bolldown)
SCREENER [C1 and C2]
In Questo caso ho identificato un semplicissimo pattern: ad una candela con chiusura ribassista, ne segue una con chiusura rialzista ed una delle due barre (o ambedue) presenta un minimo inferiore alla banda inferiore di bollinger a 20 periodi.
La versione per inversione ribassista presenta il suddetto setup ribaltato:
bollup = bollingerup[20](close)
C1 = close[1] > open[1] and close < open
C2 = (high[1] > bollup[1]) or (high > bollup)
SCREENER [C1 and C2]
Anche in questo caso le personalizzazioni sono infinite, si possono inserire indicatori, medie mobili o anche andare a sofisticare il pattern a candele. Come sempre questa è una versione di base a puro scopo esemplificativo.
7_ INCROCIO DI MEDIE MOBILI
fastaverage = average[13](close)
slowaverage = average[34](close)
C1 = fastaverage crosses over slowaverage
SCREENER [C1]
Questo è il classico sistema di incrocio di medie mobili, anche qui è possibile cambiare la taratura delle medie e la tipologia di medie mobili (in questo caso ho utilizzato una media semplice, ma avrei potuto inserendo la dicitura exponentialaverage[13](close), utilizzare una media di tipo esponenziale per disporre di una rilevazione più reattiva. Come sempre sono possibili migliorie e filtraggi innumerevoli, così come è possibile utilizzare questo screener su un time frame più alto, ed andare ad operare su un time frame più limitato, per sfruttare una potenziale spinta nel verso dell’incrocio delle medie. Supponiamo ad esempio di osservare su un time frame a 1 ora questo tipo di incrocio di medie, andando subito ad eseguire un trade long a 5 minuti nella speranza che la spinta generatasi sul time frame superiore sia in grado di protrarsi ulteriormente nel breve. Come sfruttare questa situazione è compito di ognuno di noi, attraverso lo studio del grafico, e l’utilizzo di altri strumenti di analisi tecnica; questo si propone di essere semplicemente un primo spunto di riflessione.
La versione ribassista di questo screener è semplicissima: basta sostituire alla parola over, la parola under ed il gioco è fatto.
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Questi sono esempi elementari di screener e come più volte sottolineato durante l’articolo, esistono possibilità infinite per crearne sempre migliori e sofisticati, in grado di aiutarci nell’analisi che dobbiamo giornalmente compiere sui mercati. Ciò consente di “delegare” a prorealtime una prima analisi di base, lasciando a noi l’opportunità di andare a studiare solo quei titoli che soddisfino le condizioni che ricerchiamo, o di evidenziare solo i titoli che presentano i pattern a noi più congeniali.
Concludo invitandoti a contattarmi qualora avessi una tua idea di screener e volessi un mio aiuto gratuito per realizzarlo: puoi utilizzare il modulo di contatto, scrivendo nell’oggetto “screener” ed utilizzando il campo di testo per spiegarmi dettagliatamente le condizioni che ti interessa rilevare. Se sei interessato clicca qui.
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