guadagnare con il canale di donchian

Una delle poche e grandi verità del trading, è che ciò che è semplice funziona (ovviamente se abbinato a un solido sistema di money management). Il canale di Donchian è senza dubbio uno strumento semplice, ma anche elegante ed efficace.

La banda inferiore e superiore vengono semplicemente ricavate, rispettivamente, dal minimo e dal massimo di periodi. Negli anni ’60 Richard Donchian aveva fissato questo periodo in quattro settimane.

Inizialmente la strategia era il classico sistema di breakout: si entrava long alla rottura del massimo a quattro settimane e viceversa.

Siccome il mondo va di corsa, e le abitudini cambiano, prima di tutto preferisco utilizzare massimi e minimi a 13 periodi, e applicarli su time frame 1 minuto anzichè sul giornaliero. Inoltre preferisco utilizzare questo canale per le inversioni più che per i breakout.

Vediamo come appare sul grafico il canale di Donchian (time frame 1 minuto, massimi e minimi a 13 candele):

Già al colpo d’occhio si vede che lavorando in modalità contrarian questo canale può darci delle soddisfazioni. Iniziamo quindi a definire la strategia dandoci tre regole di base:

1- la candela setup deve toccare il canale di donchian.

2- la candela setup deve essere chiudere positiva o invariata per il long, e negativa o invariata per lo short.

3- se l’ampiezza del canale di donchian è inferiore a 1.5 volte il rischio del trade allora non entriamo (non ci sarebbe spazio, o in altri termini staremmo vivendo una stretta congestione laterale, di conseguenza il trading non sarebbe profittevole).

Vediamo che segnali otteniamo con questo filtraggio (clicca sull’immagine per ingrandirla):

Già così è un buon sistema di trading per lo scalping. Determiniamo allora come entrare, come uscire in guadagno e come uscire in perdita: si entra long 1 tick sopra il massimo della candela setup indicata dalla freccia verde, si entra short 1 tick sotto il minimo della candela setup indicata dalla freccia rossa. Potremmo mettere come target il contatto con la banda opposta del canale di donchian, uscendo alla prima chiusura negativa per il long e alla prima positiva per lo short, stoppandoci 3 tick sotto il minimo della candela setup per il long, o 3 tick sopra il massimo della candela setup per lo short.

Vediamo i risultati:

trade 1 (1a freccia verde): il trade non entra perchè il massimo della candela setup non viene superato e di conseguenza il trade viene cancellato. 0.00 punti.

trade 2 (2a freccia verde): long a 7307.00, il trade si conclude 5 minuti dopo, a 7316.00 dopo la prima chiusura negativa successiva al tocco del donchian superiore. +9.00 punti.

trade 3 (3a freccia verde): long a 7306.50, il trade si conclude 7 minuti dopo, a 7299.00 toccando lo stop, 3 tick sotto il minimo della candela setup. – 7.50 punti.

trade 4 (4a freccia verde): long a 7297.50, il trade si conclude 4 minuti dopo, a 7328.50 dopo la prima chiusura negativa successiva al tocco del donchian superiore. + 31.00 punti.

trade 5 (1a freccia rossa): il trade non si effettua perchè il minimo della candela setup non viene superato e di conseguenza il trade viene cancellato. 0.00 punti.

trade 6 (5a freccia verde): long a 7329.50, il trade si conclude 3 minuti dopo, a 7325.00 toccando lo stop, 3 tick sotto il minimo della candela setup. -4.50 punti.

trade 7 (2a freccia rossa): short a 7328.50, il trade si conclude 5 minuti dopo a 7319.50, dopo la prima chiusura positiva successiva al tocco del donchian inferiore. + 9.00 punti.

trade 8 (6a freccia verde): long a 7320.00, il trade si conclude 21 minuti dopo a 7330, dopo la prima chiusura negativa successiva al tocco del donchian superiore. +10.00 punti.

Risultato finale:

6 trade effettuati, 4 vincenti e 2 perdenti per una percentuale di accuratezza del 66%.

punti guadagnati: 59.00 punti persi: 12.00 Risultato netto + 47.00 punti.

guadagno medio: 14.75 punti. perdita media: 6.00 punti. Rapporto rischio rendimento 2.46

Questo è un buon sistema, perchè taglia le perdite, e lascia correre i profitti lungo il canale di donchian. E’ infatti il trade 4 a fare la differenza tra un discreto/buon risultato e un gran risultato, proprio perchè il meccanismo previsto per andare a target permette di cavalcare i trend che talvolta si manifestano.

Chiaramente puoi apportare tutti i filtri che vuoi per rendere i risultati ancora migliori. Puoi utilizzare qualche oscillatore piuttosto che delle medie mobili, puoi prevedere stop loss e target differenti. Ricordati però di quanto dicevo all’inizio dell’articolo: la semplicità unita ad un buon money management paga. Troppi filtri potrebbero sortire l’effetto opposto.

Puoi fare tutte le prove che preferisci su time frame operativo e periodi di settaggio del Donchian, io ti ho proposto solo un esempio volutamente semplice.

Buon trading col canale di Donchian!

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Marco Tosoni