guadagnare con il pattern 17/18

Da un’analisi statistica, che ho svolto sugli orari in cui i futures USA segnano massimi e minimi giornalieri, mi sono accorto di un dato interessante: su oltre 1000 sedute analizzate, si sono verificati meno di 10 massimi dell’ E-mini SP500 tra le 17:00 e le 18:00, ora italiana (ovvero tra le 11:00 e le 12:00 a New York).

Ciò significa che nel 99% dei casi, se un massimo viene segnato in questa fascia oraria, verrà successivamente superato, con più dell’80% di probabilità che il top di giornata venga segnato dopo le ore 20:00.

Quando studiavo da trader, i vari relatori dicevano sempre: “porta le probabilità a tuo favore”; che dire, un 99% è sicuramente una percentuale eccezionale, e direi anche, più unica che rara da riscontrare.

Vediamo in 8 passi come possiamo sfruttare a nostro vantaggio questo dato statistico

1 -Attendiamo semplicemente che SP500 vada a segnare un massimo di mercato dopo le ore 17:00, meglio ancora se lo segna dopo le 17:30.

2- Se il trend che ha portato alla segnatura del massimo è intenso, tanto meglio, ma non è fondamentale.

3- Visualizziamo a monitor un grafico time frame 5 minuti (puoi optare anche per time frame 3 minuti).

4- Attendiamo che il mercato inizi un pull back, così da sfruttare la debolezza di brevissimo termine e poter entrare Long, in sintonia col trend principale di giornata e ad un prezzo più basso.

5-Utilizziamo un indicatore per cercare di ottimizzare il timing del nostro ingresso. Personalmente uso il De marker di Tom de Mark, esposto nei libri “La nuova scienza dell’analisi tecnica” e “Market Timing”, editi da trading library. Si tratta di un indicatore piuttosto preciso nell’indicare le zone di ipervenduto ed ipercomprato.

6-Una volta che l’indicatore entra in ipervenduto, compriamo 1 tick sopra la prima barra a chiusura positiva o invariata che si verifica dopo le ore 18:00.

7- Individuiamo un livello di stop loss. Ad esempio, 3 tick sotto il minimo della barra a 30 minuti di apertura di wall street (ovvero la barra che va dalle 15:30 alle 16:00). Se invece si fosse verificato un forte uptrend e lo stop con questo sistema fosse troppo ampio, si può utilizzare il minimo di una barra a 30 minuti ad ampio range. L’importante è lasciare al mercato un discreto spazio per muoversi eventualmente anche sotto la nostra entrata, qualora non fosse perfetta. Verifichiamo anche che il rapporto rischio/rendimento del trade sia almeno di 1:1. Di solito si ricerca un rendimento pari a 2/3 volte il rischio, ma vista la percentuale di successo di questa strategia, personalmente mi accontento di un rapporto in equilibrio.

8- Lasciamo scorrere il trade almeno fino alle 20:00, e valutiamone il comportamento una volta ritestato il massimo precedente. E’ ovvio che tanto più la borsa è salita nel corso della giornata, tanto meno possiamo aspettarci un ampio movimento oltre il top segnato tra le 17:00 e le 18:00. Per individuare un target possiamo utilizzare i sistemi più classici (resistenze precedenti, punti pivot), oppure possiamo liquidare la posizione se si verifica un’ampia barra di rialzo a breakout del top precedente, barra che spesso segnala l’esaurimento della spinta rialzista se abbinata a volumi molto superiori alla media.

Ecco un esempio, verificatosi il 13 settembre 2012

Figura 1  Dopo le 17:30 Sp supera il precedente massimo di giornata, segnato a 1432.75 (e indicato dalla linea verde); toccato 1433.00 (barra evidenziata dalla freccia gialla), inizia un pull back (grafico time frame 30 minuti).

Figura 2  Dopo aver toccato 1433.00, il mercato inizia a scendere, e tocca un primo livello di ipervenduto (ho utilizzato lo stocastico per mostrare un indicatore che si trovi in tutte le piattaforme di trading). A quel punto dobbiamo solo attendere le ore 18:00, ed entreremo 1 tick sopra la prima barra verde o invariata che troveremo. Si verifica una prima barra verde alle ore 18:05, ma l’entrata viene ritardata perchè la barra successiva non supera il massimo della precedente. Entriamo quindi dopo le 18:15 a 1430.75 dopo il superamento del massimo della hammer (freccia verde).

Posizioniamo uno stop loss a 1427.25, 3 tick sotto il minimo di giornata, rischiando 3.50 punti di Sp (linea rossa), e lasciamo scorrere il trade fino alle ore 20:00 (freccia blu), quando Sp si trova a 1447.25, 16.50 punti sopra il livello della nostra entrata. (grafico time frame 5 minuti)

 

Questo è veramente un buon pattern, e si verifica intorno alle 4/5 volte al mese, mediamente. Ti consiglio di fare qualche simulazione per valutarne l’efficacia, così da poterlo apprezzare nella sua formazione in tempo reale, e una volta assimilate le regole, magari metterlo anche in pratica.

Utilizzo questo pattern solo per i setup Long.

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Marco Tosoni