Occasioni & Trading: a cura di Stefano Fanton “In Demo Veritas”

Oggi ho piacere di postare questa trattazione di Stefano Fanton, che approfondisce la questione del trading in demo. Ringrazio Stefano per avermi dato l’occasione di contribuire alla discussione, ricollegandomi anche al Grand Slam Trading. Invito a leggere con molta attenzione, poichè quanto esposto è frutto di esperienza di trading sul campo e, di tutto un percorso di crescita professionale.

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Approfitto della relativa pausa ferragostiana per introdurre un argomento con il quale ogni trader, prima o poi, si confronta: il demo.

Demo inteso come percorso di simulazione o come singola operazione che non si fa e si “simula” testando una nuova strategia o un ingresso non proprio convincente.

I demo non mente nel presentare i risultati, in demo veritas, tuttavia le menzogne possono essere celate dove meno si vedono, non nei risultati del trade ma nelle implicazioni emotive che sviluppa. Alcune domande sono lecite:

– A cosa serve il trading simulato?
– Il carico emotivo quanto e come è difforme?
– Cosa si impara simulando?

E’ evidente che non si può liquidare il tutto con un semplice “il demo non serve a nulla”. Non è corretto, ha diverse utilità, nel testare strategie e nel valutare nuovi prodotti o mercati.

Basta pensare alla differenza di comportamento tra opzioni e titoli al variare del prezzo o alle diverse strutture dei certificati d’investimento che, in alcuni casi, possono produrre utili significativi anche in fasi di moderato ribasso (bonus cap) e proteggere il capitale da grossi movimenti avversi (equity protection) rendendo così, per il trader ansioso, più facile costruire posizioni di medio/lungo.

Questo quindi è un numero speciale dedicato al trading simulato, al lato in ombra del trading reale, quello che non comporta distruzione o creazione di capitale finanziario. Ma, statene certi, il capitale psicologico verrà incrementato o distrutto con la medesima facilità con il quale si crea o distrugge quello finanziario.

Iniziamo.

“La verità al fine non si cela; non val simulazione.
Simulazion è frustrata avanti a tanto giudice.”
(Leonardo Da Vinci)

Si può immaginare un pilota d’aereo che non fa ore e ore di simulazione prima di decollare realmente? Certo che no, allo stesso modo il trader necessita di un periodo di addestramento che permetta di pagare l’esperienza con il tempo invece che con il denaro, questa fase si chiama “trading simulato”.
Il trading simulato è quindi una sorta di allenamento che il trader compie senza mettere in gioco il denaro, una tappa necessaria che non ha una durata predefinita. Nella simulazione, viene a mancare il confronto psicologico con le paure, le ansie, i dubbi. Nella simulazione si tocca, per un attimo, la visione neutra, manca il pericolo di perdere denaro, non vi è paura, ma non vi è nemmeno un confronto reale con le proprie emozioni.

Molti trader sono trader di grande successo quando simulano i trade ma spesso, quando un trader passa dalla simulazione al trading reale, si paralizza, è sorpreso, impreparato, incapace di essere obiettivo, privo della visione neutra. Eppure durante le simulazioni non era mai capitato che non riuscisse a chiudere una posizione in perdita, durante le lunghe ore passate a comperare e a vendere con capitali virtuali riusciva a guadagnare molto bene.
Cosa è cambiato?
La simulazione elimina lo stress da trading, la paura, l’ansia e l’aspettativa, si riesce ad essere obiettivi e neutri, si chiude una perdita quando è piccola senza che l’Ego faccia sentire la sua voce. Nella simulazione lo speculatore guadagna perché il denaro è virtuale, perché inconsciamente non lo considera una variabile, compera il prezzo che sale e vende il prezzo che scende e questa è, in ultima analisi, la situazione migliore per poter fare dei profitti.

Simulazione utile o inutile?

Alcuni speculatori considerano quindi la simulazione inutile proprio perché manca l’aspetto emotivo del perdere denaro, scioccamente non considerano che proprio questa mancanza è la chiave della gestione dei trade psicologici. Occorre ignorare il denaro come entità e considerarlo come qualità, un denaro guadagnato ha una sua quantità (espressa in valuta) e una sua qualità (espressa nel rischio corso per guadagnarlo).
Le parole di Jesse Livermore risultano illuminanti:
“Ho sentito di gente che si diverte effettuando operazioni immaginarie sul mercato azionario per provare con dollari immaginari quanto sono bravi. Talvolta questi scommettitori fantasmi fanno milioni. […] È come la vecchia storia di quell’uomo che doveva scontrarsi in duello con un altro il giorno seguente. Il suo secondo gli chiese: “Spari bene?”; “Modestamente, posso colpire il gambo di un calice di vino da quindici metri” rispose il duellante. “Molto bene” disse il secondo, affatto impressionato. “Ma puoi colpire il gambo del calice di vino mentre il calice di vino sta puntando una pistola carica dritto al tuo cuore?”
Rifletteteci lungamente, l’aspetto psicologico dei trade è capace di irretire le menti impreparate ad affrontarlo.
La maggior parte degli speculatori non pone nella giusta dimensione l’aspetto psicologico di ogni trade, passa diverso tempo a studiare le tecniche di ingresso, i pattern, le formazioni grafiche e non dedica abbastanza tempo all’aspetto di “manutenzione del trade”, alla gestione del tempo in posizione e fuori dalla posizione.
L’attesa diventa difficile, crea insofferenza, bisogna entrare nel mercato a qualsiasi costo.
Quando poi si genera un guadagno la fretta e la paura di perderlo rendono incapaci di mantenere le posizioni in atto perché non si è educati all’attesa, si scambia il trading per un’iper attività di compravendita dimenticando che è la sedia a fare il profitto.
Pregi e limiti della simulazione

La simulazione nel trading è considerata una tappa obbligata nel percorso di un Trader, ma occorre che sia una simulazione consapevole altrimenti è fine a se stessa, un puro esercizio di stile. Si tratta di un’ottima scuola per un trader che deve affinare i propri protocolli operativi ma, purtroppo, non allena ad ascoltare le voci interiori. Voci ben presenti nel trading reale dove si faranno sentire molti compagni di viaggio che nel trading simulato non si sapeva nemmeno esistessero, l’Ego, quando si tratta di simulazione, è restio a far sentire la proria voce. Dopotutto anche lui sta simulando.
Il dubbio sull’utilità del trading simulato affiora proprio quando si comprende profondamente che, dopotutto, si tratta solo di una simulazione. E allora, si osa, si rischia, si mettono in atto protocolli operativi che non si utilizzerebbero mai con il denaro reale. Ed è per questo che a molti trader il simulato procura danno e confusione ulteriore, semplicemente sono troppo consapevoli dell’inesistente sistema di premi/punizioni. In altri termini sanno di non rischiare nulla e quindi rischiano….
Pregi della simulazione:
Si prende confidenza con la piattaforma di trading.
Si paga l’esperienza con il tempo invece che con il denaro.
Consente di eliminare gli errori più grossolani che si compiono per inesperienza.
Limiti della simulazione:
Non esiste un sistema di premi / punizioni.
Se la simulazione non è rigorosa si pongono in essere comportamenti che nel trading reale non si farebbero mai.
Le insidie psicologiche non sono le stesse del trading reale.
Ecco quindi che la perfetta simulazione dovrebbe avere delle conseguenze reali, palpabili, questo per affinare la disciplina e limitare l’effetto trading d’azzardo. Certamente, in tutti i mestieri esiste la simulazione per l’apprendista ma questa fase non deve durare troppo, bisogna andare sul campo “reale” quanto prima, magari con un account poco capitalizzato, ma che siano soldi veri. Un conto di trading semi-demo, perché le sensazioni sono quelle del denaro vero senza che i danni siano rilevanti.
Questa fase deve durare molto, solo fino a quando il trader non acquisisce la piena confidenza con i mercati, le tecniche e i time frame scelti per operare altrimenti il rischio che si corre è di diventare un teorico dei mercati.
Pensieri positivi di un simulatore di successo

Uno degli errori più comuni, quando si compie simulazione per la prima volta, è l’entusiasmo smisurato che nasce dall’idea di aver trovato un sistema di trading infallibile. Purtroppo i mercati sono un misto di volatilità e direzionalità sempre mutevole e quindi una simulazione limitata nel tempo espone a risultati fallati in partenza. Basti pensare a un trading simulato durante un vigoroso up trend senza storni o in una fase laterale grande con bassa volatilità. Quello che segue descrive perfettamente i pensieri che passano nella mente di un aspirante trader dopo aver fatto una breve simulazione in un momento funzionale alle strategie impiegate. Il post è apparso il 27 gennaio 2014 sul gruppo FB di discussione Traderpedia.

PILLOLE DI FANTABORSA…(un futuro milionario mi attende…)
Prima di mostrarvi i report del mio ennesimo successo, vorrei condividere con voi un pensiero. Giorni fa ho avuto modo di guardarmi WALL STREET, il famoso film del 1987 col grandissimo Michael Douglas alias Gordon Gekko, è stato uno dei film più emozionanti che abbia mai visto, e vedevo me come sarò in futuro, nel mio appartamento a Manhattan mentre mi guardo la città dall’alto e il pc sul tavolo con le mie transazioni milionarie
Questo sarà il mio futuro, un futuro pieno di emozioni, soddisfazioni e tanti tanti soldi
Non è un sogno, non è un’illusione. E’ quello che sarà, e ogni giorno che proseguo il mio viaggio nel meraviglioso mondo del trading, dell’arte di fare soldi con altri soldi, dove con la disciplina e la passione puoi arrivare a qualsiasi traguardo, mi rendo conto che ho trovato quello che cercavo da tempo, un sistema che fa un sacco di soldi
E questo accadrà SOLO SE rispetterò le regole e manterrò la mia disciplina sino in fondo, e non ho dubbi che ci riuscirò avendo già dato prova in passato quando operavo sul reale di sapermi attenere scrupolosamente al metodo preimpostato. La perseveranza ce l’ho nel DNA, e per natura mi fido solo di me e di quello che constato di persona, e non do mai considerazione a prescindere alle persone che mi vanno contro. Io sono sempre più forte e alla fine la spunto io
Ed ecco i risultati di oggi! Il 29esimo giorno della mia sperimentazione, e ancora successi su successi!
Non c’è storia, sia nelle fasi long, sia in quelle attuali short, i profitti arrivano, da 36’577 € a 41’725 €, che sul patrimonio iniziale dei 30’000 € significa essere passati da + 21,92 % a + 39,08 % !!!
+ 39,08 % IN SOLI 5 GIORNI DI BORSA !!!
A dir poco E-C-C-E-Z-I-O-N-A-L-E
E oltretutto oggi non abbiamo avuto nessun titolo stoppato e ormai il portafoglio ha 75 titoli, una mole davvero impressionante.
Il vantaggio di avere così tanti titoli è di poter DISTRIBUIRE IL RISCHIO LEVA e soprattutto di andare a cogliere quei titoli che hanno escursioni eccezionali.
QUESTO VI FA CAPIRE L’IMPORTANTANZA DELLA DIVERSIFICAZIONE DEL PORTAFOGLIO
Che dire, sono soddisfazioni, le cose stanno andando sempre meglio, dopo 29 giorni di sperimentazioni e situazioni di mercato mutate dal long allo short, è chiaro che la fortuna c’entra ben poco, questo è il risultato di un approccio al trading vincente.
Nel film WALL STREET ho visto il mio futuro e costi quel che costi ce la farò anch’io a realizzare la mia ambizione di ricchezza.
Come concludere una discussione con un simulatore cronico

Capita a volte di discutere con persone convinte di avere metodi di trading infallibili, a suffragio della loro convinzione ci sono report di simulazioni che, nella maggior parte dei casi, sono estesi temporalmente solo pochi mesi. La loro ostinatezza nel difendere il metodo capace di renderli ricchi è sempre la stessa e non è possibile ricondurli a ragione facilmente.
Il modo migliore per concludere una discussione con un simulatore cronico è rispondere: “Preleva i tuoi profitti”. Non serve aggiungere altro.

Tuttavia sono diversi i vantaggi della simulazione “ragionata”, vale la pena indagarli con Marco Tosoni e i 7 motivi per fare trading in demo.

7 motivi per fare trading in demo
a cura di Marco Tosoni.

In questo articolo vorrei porre l’attenzione su quelli che per un trader, siano i vantaggi di una simulazione svolta con costanza, abnegazione e professionalità. Molto spesso infatti, i conti demo vengono utilizzati solo al fine di conoscere le basi dell’utilizzo di una piattaforma, limitandosi ad aprire qualche operazione per gioco, abusando sovente della leva finanziaria. Vediamo dunque in dettaglio i benefici ottenibili, sfruttando tutte le potenzialità di un conto demo e impegnandosi ad operare con la massima serietà:

1_ Possibilità di testare/varare una nuova strategia, a mercati aperti: nel caso in cui avessi osservato un buon pattern, avrei la chance di applicarlo (nell’ambito di un’attività di trading discrezionale) in tempo reale e di iniziare a prendere confidenza non solo con la fase di setup, ma anche con la delicata questione della gestione della posizione, dal punto di vista dello stop loss, target e trailing stop. Sebbene l’assenza di rischio monetario riduca drasticamente le criticità di ordine psicologico, durante la gestione della mia operazione dovrò sicuramente prendere delle decisioni ed avrò modo di fare delle valutazioni su tutta la strategia, e anche ad esempio, sul time frame più adatto per operare.

2_ Possibilità di conoscere nuovi mercati: supponendo di avere già una strategia collaudata, ad esempio, sugli indici internazionali, un conto demo mi può dare la chance di valutare la bontà della mia operatività anche su strumenti differenti, senza correre alcun rischio, ma con invece l’opportunità di ampliare la gamma di mercati sui quali operare e le possibilità di trading profittevole.

3_ Possibilità di conoscere meglio me stesso: come già anticipato, è evidente che il trading in demo non comporti tutte le criticità correlate alla sfera psicologica, ciò nonostante lo sforzarmi di operare con professionalità , mi porterà a misurarmi con le stesse scelte che dovrò operare su un conto alimentato con denaro reale, ed allora dopo un adeguato periodo di demo, è certo che avrò maturato una conoscenza più approfondita del mio ego, dei miei punti di forza e dei miei punti di debolezza.

4_ Possibilità di accrescere l’auto-disciplina: come già enunciato nel punto precedente, il trading in demo, consente al trader di mettere a fuoco la propria operatività. Andando quindi ad analizzare il listato di operazioni effettuate, sarà possibile comprendere quali errori siano stati compiuti, e ancora, andando a rivedere quanto accaduto sui mercati, sarà più semplice scoprire in quali particolari momenti di mercato un certo tipo di operatività (o di atteggiamento del trader) funzioni meglio o peggio. E’ inoltre una buona regola tenere un diario dove le operazioni svolte vengano anche commentate. Non serve scrivere un trattato: sono sufficienti alcune considerazioni salienti.

5_ Possibilità di raccogliere statistiche: questo è uno dei vantaggi principali dell’operatività in demo. Ogni trader professionista deve familiarizzare con il concetto di “culto del dato”: per avere successo in un mondo iper-competitivo come quello del trading, il professionista deve essere consapevole dei vari parametri che compongono un report operativo. Dati come l’accuratezza (o % di operazioni vincenti), il profit factor, il drawdown, la massima serie di operazioni vincenti o perdenti consecutive, devono sempre essere noti al trader che voglia operare professionalmente.

6_ Possibilità di utilizzare dette statistiche per tarare correttamente il mio money management: questo tema è ovviamente di ampio respiro, in questa sede mi limiterò a fare presente che, per elaborare un modello matematico di gestione ed impiego del proprio capitale monetario (money management), sarà necessario conoscere ed indagare i parametri illustrati nel punto precedente, così da applicare al meglio strumenti come la formula di Kelly, l’anti-martingala, o altri modelli più sofisticati come il fixed fractional method o il fixed ratio. Per definire un money management di qualità è necessario un ampio campione di trades effettuati, che ovviamente non si possono fare con denaro reale, rischiando di subire delle perdite.

7_ Creazione di capitale psicologico: ottenere buoni risultati in demo, qualora svolta professionalmente, è anche il modo corretto di acquisire le prime certezze circa la propria attività di trading. E’ evidente che una volta passati in modalità denaro reale tutto sarà più complicato, ma è anche vero che essere consapevoli della propria operatività, stile di trading e attitudini, è il primo step verso il successo. Attraverso lo sviluppo di un corretto modello di money management e raggiunta la consapevolezza di avere la capacità di ottenere i risultati necessari per ottenere delle performance positive, sarà sicuramente più facile per il trader affrontare i mercati con la dovuta fiducia. E’ mia ferma convinzione che sia la misconoscenza dei parametri del proprio trading a portare all’auto-disciplina: ad esempio, non si esercita lo stop loss, in quanto non si è consapevoli di quanta sia statisticamente la propria capacità di recupero, così come si esce troppo presto da una buona operazione perché non è stata svolta una corretta analisi od osservazione del run-up statistico della propria strategia. La casistica risulta estremamente ampia, e solo una corretta attività in demo può fornire le risposte e certezze di cui un trader necessiti.

I punti precedentemente esposti, sono frutto della mia esperienza di trader professionista. Nonostante operi da anni a tempo pieno sui mercati finanziari, utilizzo costantemente dei conti demo (in questa fase del mio percorso principalmente per il test di strategie discrezionali), ed è anche grazie a questa buona abitudine che sia stato in grado di vincere i due forex contest organizzati nel 2013: ho simulato i due campionati proprio perché conscio che in manifestazioni della durata di un paio di mesi ciascuna, avrei dovuto operare con maggiore frequenza rispetto alla mia normale attività.

Per questo motivo ho ritenuto di testare le mie strategie su time frame inferiori a quelli utilizzati normalmente, e su mercati fino ad allora sconosciuti o quasi. Ho avuto modo ad esempio di osservare con attenzione cambi quali GBP/JPY piuttosto che EUR/CAD, adattissimi al mio stile, arricchendo il mio bagaglio di conoscenza e le mie possibilità di trading.

Proprio per questo motivo, ho maturato l’idea abbinare un ciclo di studi (articolato in 18 webinar da 90 minuti per un totale di 27 ore di formazione) ed una serie di software per l’analisi algoritmica ed il money management (così da esplorare il trading sia dal punto di vista discrezionale che automatico), ad una serie di campionati di trading da svolgersi in demo con premi reali, in modo da stimolare i partecipanti ad operare con disciplina.

Questa iniziativa, che ho denominato Grand Slam Trading, si articola in 10 mesi di formazione e trading simulato, con l’obiettivo di accrescere le proprie conoscenze e capacità, in maniera stimolante ma priva di rischi monetari. La collaborazione con Stefano Fanton, mi ha dato l’opportunità di offrire ai partecipanti anche “Speculazione Finanziaria: il libro degli Inganni, dei Mutamenti e degli Stratagemmi”, la guida ideale per accompagnare l’aspirante trader lungo il suo percorso di apprendimento.

E’ altresì evidente, che anche i trader già esperti possano prendere parte all’iniziativa, sia perché i benefici della demo restano validi anche per chi sia più avanti nel proprio percorso di crescita professionale, sia per la possibilità di ottenere i premi previsti.

Lungi da me presumere che tutto ciò basti a formare trader vincenti, considerato il minor livello di pressione psicologica dell’operatività in demo, e pur tuttavia, sono fortemente convinto che attraverso questo tipo di progetto sia davvero possibile gettare le basi per un futuro trading di successo. Prima di misurarsi con i mercati finanziari, sempre più competitivi, è necessario prepararsi meticolosamente e darsi il giusto lasso di tempo: ma quel che è certo e che non sia possibile pensare di iniziare immediatamente a mettere a rischio il proprio capitale. Per quello ci sarà sempre occasione: mi piace infatti pensare al mercato come ad un lunatico albergatore, che ti accoglie sempre a braccia aperte, ma che è pronto a cacciarti da un momento all’altro se dimostri di non sottostare alle sue regole.

Per tutte le informazioni su Grand Slam Trading www.grandslamtrading.it
contatto@lacasadeltrader.com