Sistema di Tracciatura di Trendlines Oggettive

Nei giorni scorsi, su Traderpedia, si è discusso di quale fosse il metodo corretto (ma sarebbe meglio dire migliore o maggiormente proficuo) di tracciare trendlines. Quale approccio utilizzare quindi? Tracciatura a partire da Massimi/Minimi oppure da Chiusure/Aperture (tagliando quindi le shadows)? A mio parere la tracciatura di una trendline ha molto a che vedere con il colpo d’occhio e l’esperienza maturata dal trader, esistendo un margine di tolleranza nei punti di contatto tra il prezzo e la trendline stessa, sia nel passato che nel futuro. Tuttavia, è possibile per l’operatore, costruire un set di regole atte a disciplinare la costruzione delle trendlines, ottenendo un’analisi oggettiva.
In questa trattazione mostrerò un esempio, con l’obiettivo di fornire uno spunto operativo. Le regole e gli strumenti utilizzati potranno essere naturalmente modificati e rivisti sulla base delle specifiche esigenze/preferenze di ogni trader.

SWING CHART DI GANN
Innanzitutto, ho utilizzato uno Swing Chart di Gann, andando a sostituire alle candlestick, la rappresentazione grafica ideata dal famoso trader americano, basata su poche, semplici ed efficaci regole:
1_ Swing Chart Gann assumerà il valore del massimo dell’ultima barra ogni qualvolta questa avrà sia il massimo che il minimo, superiori al massimo ed al minimo precedenti.
2_ Swing Chart Gann assumerà il valore del minimo dell’ultima barra ogni qualvolta questa avrà sia il minimo che il massimo, inferiori al minimo ed al massimo precedenti.
3_ Swing Chart Gann rimarrà invariato al manifestarsi di una barra inside.
4_ Swing Chart Gann assumerà il valore del massimo in caso di una barra outside (engulfing), qualora la chiusura sia più vicina al massimo che al minimo, e viceversa.
I grafici successivi mostrano la differenza tra un grafico candlestick, ed un grafico Swing Chart Gann, i quali possono essere anche combinati.

Candlestick Chart
candlestick chart

Swing Chart di Gann
swing chart gann

Chart Combinato
chart combinato


Grazie alla tracciatura dello Swing Chart di Gann, è possibile andare ad identificare dei punti pivot di inversione particolarmente efficaci. In questo esempio mostro dei punti pivot articolati in 5 punti, secondo questo schema:

Pivot rialzistapivot 5 punti rialzista

Pivot ribassista
pivot 5 punti ribassista

L’efficacia del punto pivot identificato, sarà garantita dal fatto che grazie alle regole di tracciatura dello Swing Chart di Gann, avremo due giornate di massimi e minimi crescenti, successive alla formazione di un minimo, e due giornate di minimi e massimi decrescenti, successive alla formazione di un massimo. In buona sostanza, questo significa che si sia registrata una reazione convinta del mercato all’occorrenza di questi massimi e minimi, che rappresentano quindi i crismi di potenziali punti di inversione. Un ulteriore livello di filtraggio può essere introdotto, prevedendo che massimi e minimi assoluti dei punti pivot a 5 barre, siano anche massimi o minimi delle ultime 13 barre (questo è il settaggio da me selezionato, ma è naturalmente possibile modificare questa taratura).

PUNTI PIVOT IDENTIFICATI
Costruito questo set di regole, otterrò la definizione di questi punti di inversione:
1_ Punto di inversione rialzista: un minimo a 13 barre seguito da due barre rialziste, ognuna delle quali abbia il massimo ed il minimo superiori a quelli della barra precedente.
2_ Punto di inversione ribassista: un massimo a 13 barre seguito da due barre ribassiste, ognuna delle quali abbia il massimo ed il minimo inferiori a quelli della barra precedente.
E’ evidente che questo tipo di azione del mercato dimostri un chiaro rifiuto del prezzo segnato in regime di massimi e minimi e quindi rappresenti un livello di attenzione, che ogni trader dovrebbe tenere in debita considerazione.

TRACCIATURA DI TRENDLINES OGGETTIVE
Una volta definiti i punti pivot, è possibile andare a costruire delle trendlines che siano basate sui punti ricavati, congiungendone due (o più), ed andando a trovare corrispondenze efficaci sul grafico.
Le Trendlines ottenibili, saranno quelle classiche:
1_ascendente, tracciata a partire dai punti pivot rialzisti
2_ascendente, tracciata a partire dai punti pivot ribassisti
3_discendente, tracciata a partire dai punti pivot ribassisti
4_discendente, tracciata a partire dai punti pivot rialzisti
5_multipivot, tracciata congiungendo sia punti pivot ribassisti che rialzisti
Questo esempio mostra alcuni esempi di valide trendlines ricavate con questo approccio sul FTSE Mib:

tlines Gann1

Si può utilizzare questa metodologia sia per operare in controtendenza sugli appoggi alle trendlines ricavate, piuttosto che agire al breakout delle trendlines stesse, con particolare preferenza per quelle più inclinate in termini di gradi.

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Marco Tosoni