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Bentornati al consueto appuntamento del Giovedì con Virtual Certificates Portfolio: quest’oggi presenterò un’opportunità a mio parere molto interessante su Erg, specialmente dal punto di vista del rapporto tra Rischio e Rendimento.
BONUS CAP SU ERG
1.ANALISI
Osservando il grafico giornaliero, è possibile tracciare un canale che consente di individuare una resistenza dinamica molto precisa ed un’area supportiva a mio parere capace di sostenere le quotazioni di Erg nei mesi a venire. Il titolo sta peraltro costruendo una base piuttosto interessante, che prossimamente potrebbe spingere le quotazioni in area 11.70 prima e 12 in seconda battuta.
Da una prima osservazione del grafico, mi si potrebbe infatti contestare che il canale tracciato sia ribassista e tuttavia, l’attento analista, potrebbe notare come la trendline superiore sia stata testata molte più volte di quanto non lo siano state le due inferiori, rappresentanti l’area di supporto dinamico di Erg. Tutto questo sta a significare che un eventuale nuovo attacco della resistenza dinamica potrebbe finalmente sancire un valido breakout rialzista, considerando anche il fatto che Erg è uno di quei titoli che da anni sovraperforma l’indice.
Andando a proiettare in avanti il grafico, verso la scadenza del 16-12-2016 (con ultima data di negoziazione del certificato selezionato, di cui citerò a breve le specifiche), si nota come un’eventuale rottura rialzista del canale rappresenti la chiave per un esito vincente del mio investimento.
2. SELEZIONE DEL CERTIFICATO
Ho quindi identificato questo Bonus Cap su Erg, che personalmente ritengo molto interessante:
– Prezzo di acquisto 97,14
– Barriera 9,585 distante poco meno del 15% dalle quotazioni attuali
– Bonus 14,5% (Rendimento 45,37%)
– Scadenza 16 Dicembre 2016 (13 Dicembre come ultima data di negoziazione)
– Codice ISIN DE000HV4AXU7
Per le informazioni e tutti i dettagli ti rimando alla SCHEDA TECNICA presente sul sito Onemarkets
3. ANALISI STATISTICA E DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI DI RISK & MONEY MANAGEMENT
In questo caso, ho ritenuto di andare a valutare i parametri di Rischio & Rendimento di questo certificato, valutando grazie al mio modello di money management Anti-Martingala, la praticabilità di questo investimento. Ho inoltre studiato i cicli a 144 giorni di Erg su una serie storica di oltre 10 anni, rilevando come storni capaci di violare la barriera (ovvero storni superiori al 14.72%) si siano verificati nel 34,69% dei casi. Ne consegue dunque che la mia probabilità di successo ammonti al 65.31% che cautelativamente, andrò a ridurre del 10%, impostando quindi nel mio modello un 58.70% come valore stimato di accuratezza (ovvero percentuale di operazioni vincenti).
In questo caso, impostando un rischio per trade pari all’1% del nostro capitale, e rapporto rischio/rendimento 1:1.22, si può notare come l’equity line risulti ben impostata a rialzo, con drawdown contenuto e la possibilità di ottenere risultati davvero notevoli.
Arrivederci a Lunedì 16 Maggio per il nuovo appuntamento con l’Outlook sui mercati internazionali e Buon Trading a tutti!
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