Guida alle statistiche

VIRTUAL TRADING ROOM

Guida all’utilizzo delle Statistiche

• Ogni giorno potrai interrogare tutte le statistiche che ti permetteranno di avere il pieno controllo degli strumenti che vuoi tradare. Le statistiche, giornaliere, verranno aggiornate ogni giorno entro le 9:00.
• Indici & Materie Prime, Forex, Azionario Italia, Germania ed una selezione dei maggiori titoli del mercato USA, sono a tua disposizione.

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Accedendo al mio sito www.marcotosoni.it e cliccando su TRADING >>> STATISTICHE è possibile accedere all’apposita sezione dedicata alla raccolta di tutti quei dati che possono aiutarti nel trading intra e multi-day. Questa è la pagina così come ti si presenterà davanti:

Al fine di ottimizzare la visualizzazione della schermata ti invito a cliccare sul tasto all’interno dell’Ellisse giallo: si aprirà una nuova scheda del browser che mostrerà la tabella excel a tutto schermo, rendendo le informazioni maggiormente fruibili. Ecco come si presenterà la schermata:

Questo l’elenco dei tasti che puoi trovare in alto a destra:

1. Aggiungi il File alla tua casella Google Drive (non è necessario disporne)
2. Stampa
3. Scarica
4. Condividi
5. Il tuo profilo Google (non è necessario averne uno)

Nell’Ellisse Rosso, trovi invece le schede relative ai vari mercati disponibili (Indici, Italia, Germania, Usa, Forex): clicca sull’etichetta per vedere i mercati che ti interessano

Nell’Ellisse Azzurro è invece possibile cliccare per aumentare o ridurre lo zoom della pagina. Ti ricordo che questo file, funziona in tutto e per tutto come un foglio excel: ti sarà quindi possibile copiare ed incollare, ad esempio, le righe dei soli mercati cui sei interessato/a.

FUNZIONALITA’

 Analizziamo insieme tutte le informazioni che puoi utilizzare all’interno del file:

Top & Bottom 

I primi dati a tua disposizione sono i Top e i Bottom dello strumento interessato: nella colonna color Oro trovi i Massimi a 200,50 e 20 giorni, mentre nella colonna color Argento i Minimi a 200,50,20 giorni, come evidenziato nell’Ellisse azzurro.

 Forza

La colonna color Azzurro, mostra la Forza dello strumento in oggetto a 200,50 e 20 giorni. Ad esempio, Microsoft presenta una forza 100%: questo significa che il titolo è sul suo massimo assoluto. Al contrario, se la Forza fosse 0%, il titolo si troverebbe sul suo minimo. Questa informazione ti da una prima, semplice e sintetica, lettura del trend: tutti i titoli aventi una forza superiore a 75% sono da considerare forti; tutti i titoli con una forza inferiore a 25% sono da considerare deboli. Attenzione anche al confronto tra 200, 50 e 20 giorni: valori a 20 e 50 giorni maggiori a quello a 200 giorni, indicano un titolo in ripresa e viceversa.

 Questo è l’esempio di Microsoft, che nelle ultime 200 giornate, si trova molto vicino ai propri massimi: il dato “Forza” sintetizza in un valore percentuale il trend del titolo. Valori intorno a 50% saranno ad esempio da interpretarsi come “Trading Range”. Rimane comunque fondamentale raffrontare i tre valori (20,50,200) al fine di comprendere al meglio l’andamento dello strumento osservato.

Distanza da Top & Bottom

Le colonne “Distanza dal Top” e “Distanza dal Bottom”, ti mostrano in termini percentuali, quanto lo strumento si stia discostando dai suoi Massimi e Minimi a 20,50,200 giorni. L’osservazione di questi dati è un ulteriore aiuto alla determinazione sintetica del trend del titolo ma anche un possibile livello di Stop Loss per il trading Multi-day. Osserva ad esempio i dati relativi al titolo Fedex (rettangolo blu):

Come puoi vedere, la distanza dai Massimi a 200,50,20 giorni è pari al 3.07%, ciò significa che il Massimo più alto è stato segnato negli ultimi 20 giorni (se controlli nella colonna top, esso è pari a 177.36 per tutte e tre le rilevazioni), mentre la distanza dai minimi è 30.43% a 200 giorni, 8.07% a 50 giorni e 2.37% a 20 giorni. Osservando la colonna Bottom è possibile stabilire la serie di minimi crescenti segnata da Fedex, e determinare un trend rialzista, con una volatilità a 20 giorni che sembra compressa (-3.07% dai Max e +2.37% dai Min). Vediamo una schermata del titolo:

Il grafico conferma quanto “sintetizzato” dal dato percentuale: Fedex si stava muovendo in trend rialzista, e la compressione di volatilità era foriera di un successivo Breakout del massimo, avvenuto nelle sedute successive.

Volumi

Nella colonna “Volumi” è possibile osservare la percentuale che esprime il rapporto tra la media dei volumi degli ultimi 5 giorni, rispetto alla media annuale: un valore superiore al 100%, rappresenta un dato di forte attività sul titolo in osservazione. Prendiamo ad esempio i valori di AT&T, come evidenziato nella maschera qui di seguito:

AT&T, nella colonna volumi mostra un valore pari a 206.52%, questo significa che gli scambi sul titolo stanno aumentando. Il titolo si trova nei pressi del Minimo a 50 e 20 giorni e poco distante dal quello a 200 giorni. Per contro i valori della distanza dai Massimi a 200, 50 e 20 giorni sono in calo: questo dato ci mostra come il titolo stia vivendo una fase di ribasso. I volumi in aumento stanno a significare che sul titolo, molto probabilmente, stanno saltando degli stop. Vediamo la situazione sul grafico:

Il grafico mostra in maniera eloquente come i volumi siano aumentati, ed il piccolo rimbalzo avvenuto successivamente. La spiegazione del prossimo dato statistico, aiuterà ulteriormente a capire.

Volatilità

Nella colonna “Volatilità”, viene espressa una percentuale basata su un algoritmo di mia creazione. Per semplificarne l’interpretazione, ho previsto un’ulteriore colonna “Status” che sintetizza l’andamento della volatilità sul titolo osservato. Un valore superiore a 100% definisce una volatilità “intensa”, ciò vuol dire che una progressiva riduzione è probabile e prossima. Al contrario, un valore inferiore a 0%, identifica una volatilità “minima”, il che rappresenta una situazione di allarme, circa prossimi movimenti intensi sul titolo osservato. Torniamo all’esempio di AT&T, che oltre a volumi intensi, mostrava anche una volatilità intensa:

Come si può vedere dal grafico, a fronte di volumi e volatilità intensa, è possibile presumere un temporaneo esaurimento del movimento in atto (storno con aumento di range), che infatti dopo le sedute di fine Ottobre (in concomitanza con i grandi volumi espressi da AT & T) vede il titolo prendersi una piccola pausa, con un rimbalzo di circa 3 punti percentuali.

Apertura & Probabilità Rialzo

La colonna “Aperture e Probabilità Rialzo”, mostra in percentuale quante siano le probabilità di chiusura giornaliera positiva in base al tipo di apertura proposta dal titolo:

1. Gap Up: ovvero apertura maggiore del massimo della seduta precedente
2. Lap Up: ovvero apertura maggiore della chiusura della seduta precedente, ma all’interno del range della seduta precedente
3. Gap Down: ovvero apertura inferiore al minimo della seduta precedente
4. Lap Down: ovvero apertura inferiore alla chiusura della seduta precedente, ma all’interno del range della seduta precedente

Nel riquadro rosso, ho preso in esame i dati relativi a Citigroup. Queste le probabilità di Rialzo:

1. Gap Up: 48.78% ovvero converrà maggiormente cercare di shortare il titolo, in ottica di chiusura del Gap
2. Lap Up: 50.00% in questo caso le probabilità di chiusura sono in equilibrio
3. Gap Down: 52.73% in questo caso, conviene cercare di acquistare il titolo, in ottica di chiusura del Gap
4. Lap Down: 64.29% in questo caso, conviene acquistare il titolo, visto il vantaggio statistico

L’osservazione del comportamento di Citigroup, mostra come il titolo abbia più probabilità di chiudere positivo qualora l’apertura sia negativa (gap down o lap down), mentre in caso di apertura positiva (gap up o lap up) è più probabile che il titolo chiuda negativo. E’ possibile affermare, che l’asta di apertura di Citigroup, tenda a costruire delle trappole seguite da inversioni giornaliere. Conoscere queste statistiche, ci aiuta ad avere un primo quadro probabilistico circa la seduta in corso. Tutto ciò aiuta i trader intraday a scegliere in quale direzione sia più conveniente operare. Se ad esempio, utilizzassi le divergenze su un time frame a 5 minuti su Citigroup – in una giornata in di apertura lap down – saprei che nel 64.29% delle giornate, l’ambiente mi è favorevole: un giusto rapporto rischio rendimento e una corretta piazzatura di stop loss e target, dovrebbero aumentare esponenzialmente la mia probabilità di successo.

Probabilità Rialzo Daily

Nell’ultima colonna è riportata la “Probabilità di Rialzo Daily” a 200,50,20 giorni: questo dato mostra semplicemente la percentuale di sedute positive all’interno del periodo osservato. Questa informazione, seppure semplice, è un’ulteriore conferma sintetica dell’esistenza o meno di un trend: dati superiori al 55% esprimono un trend bullish piuttosto forte così come dati inferiori al 45% mostrano un trend bearish convinto. Come sempre è anche utile guardare la progressione del titolo a 200,50,20 giorni per capire come si stia comportando.

Ti invito ad osservare con attenzione tutte queste statistiche sui mercati di tuoi interesse: per i trader intraday, questo tipo di dati è fondamentale e consente di operare scegliendo una direzione più probabile, evitando di cambiare continuamente dal lato short a quello long, rischiando di perdere la bussola! Per i trader multiday invece è possibile trarre informazioni semplici e sintetiche circa il trend, i volumi e la volatilità, così da fare un primo screening dei titoli più interessanti.

Queste statistiche sono a disposizione degli abbonati al servizio “Virtual Trading Room”, per informazioni e chiarimenti

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