Pivot Point a 1 ora per lo Scalping

I pivot point sono un longevo, conosciuto e diffusamente utilizzato strumento di trading. Introdotti da un trader di Chicago,  Neil Weintraub, successivamente sono stati applicati da quasi tutti i floor trader. Qui voglio proporti un metodo alternativo, per sfruttarli in ottica di scalping puro.

I pivot point sono livelli utilizzati per definire dei prezzi di entrata e uscita per il trading intraday. Innanzitutto vediamo in che modo si possono calcolare:

per prima cosa bisogna ricavare l’AP (average price, detto anche prezzo medio, o average pivot) che rappresenta il prezzo di equilibrio:

AP= (high + low + close)/3

dopo di che si determinano 3 livelli di supporto e 3 di resistenza

1° Pivot di Supporto: S1=(2*AP)-H
1° Pivot di Resistenza: R1=(2*AP)-L
2° Pivot di Supporto: S2=AP-(R1-S1)
2° Pivot di Resistenza: R2=(AP-S1)+R1
3° Pivot di Supporto: S3=S2-(High-Low)
3° Pivot di Resistenza: R3=R2+(High-Low)

La soluzione classica, è di calcolare l’AP sulla base dei valori della barra giornaliera appena conclusasi, così da applicare per il giorno seguente i pivot point ricavati e sfruttarli per il day-trading. Tuttavia, le strategie vincenti, si possono applicare a qualsiasi time frame. Ho avuto quindi un’idea, al fine di trovare pivot point più stretti da applicare per fare scalping:

Anzichè calcolare i pivot point sulla candela time frame daily, li calcolo sulla candela time frame 1 ora appena conclusasi, e li utilizzo per fare trading nell’ora successiva. Vediamo un esempio:

Il 27 settembre 2012, la candela a 1 ora che si sviluppa dalle 15:00 alle 16:00, presenta questi valori:

HIGH= 7307.50

LOW= 7288.50

CLOSE= 7294.00

i pivot point che andrò ad utilizzare su time frame 1 minuto (perfetto per lo scalping) dalle 16:00 alle 17:00 assumono quindi questi valori (dal più alto al più basso)

R3=7334.66  R2=7315.66  R1=7304.83  AP=7296.66  S1=7285.83  S2=7277.66  S3=7258.66

Ecco cos’è successo dalle 16:00 alle 17:00 (ho evidenziato solo i pivot point effettivamente toccati dal mercato, quindi R1 AP S1 S2), time frame 1 minuto:

fig.1

Nel’immagine ho segnato con delle frecce verdi e rosse i contatti con i pivot che hanno fatto rispettivamente da supporto e da resistenza. Come puoi vedere sono livelli piuttosto precisi (la prima freccia verde identifica il minimo di giornata). A questo punto vediamo come potremmo costruire una vera e propria strategia di trading partendo da questi livelli pivot:

fig.2

Ho aggiunto un commodity channel index a 5 periodi (taratura stretta dato che siamo in puro scalping) e un canale di donchian a 13 periodi (le tarature e gli indicatori e/o canali che selezioni sono assolutamente discrezionali), a questo punto posso creare una strategia di trading:

1- la candela setup deve essere a cavallo di un pivot point (ovvero massimo superiore al pivot e minimo inferiore), e contemporaneamente deve fuoriuscire dal canale di donchian (segnato dalla banda inferiore rossa e da quella superiore verde).

2- verifico che il commodity channel index sia in divergenza *vedi nota 1 (ho evidenziato la divergenza con le trendline blu sul grafico e verde sull’indicatore), o quanto meno in ipervenduto/ipercomprato.

3- entro 1 tick sopra la candela setup per il long, 1 tick sotto la candela setup per lo short. Se la candela successiva il livello non viene superato non eseguo il trade.

Con questa strategia ottengo due buoni segnali long (evidenziati dalle frecce verdi), e soprattutto con queste 3 regole evito molti falsi segnali. Ovviamente questo è solo un esempio, ma le soluzioni sono assolutamente infinite.

Prima di tutto puoi trovare una qualsiasi combinazione tra il time frame col quale ricavare i pivot, e il time frame col quale operare; io ho proposto di trovare i pivot point con time frame 1 ora, per operare con time frame 1 minuto nell’ora successiva, ma potresti ad esempio ricavare pivot point time frame 4 ore, per operare con time frame 5 minuti nelle 4 ore successive, se preferisci un’operatività meno frenetica. Puoi sperimentare qualsiasi combinazione, a seconda del tuo stile di trading.

Una volta trovata la combinazione pivot point/time frame operativo, puoi abbinare altri strumenti per filtrare i segnali, come indicatori/oscillatori e canali, ma anche medie mobili, fasci di medie mobili e quant’altro.

Questa può essere naturalmente anche un’idea dalla quale sviluppare un trading system; il bello del trading è la grande libertà di azione e la fantasia che si può utilizzare per costruire strategie. Questa è una, chissà quante ne potrai sviluppare tu!

nota 1_dal punto di vista tecnico la prima divergenza indicata in figura 2, non sarebbe corretta, in quanto prima di segnare il secondo minimo (collegato al primo dal segmento verde), il commodity channel index va in ipercomprato. Questo invaliderebbe la divergenza, poichè quando un indicatore va in ipercomprato, il precedente ipervenduto viene invalidato, e viceversa. Tuttavia, essendo molto compressi sia il time frame operativo (1 minuto), che i periodi di calcolo del commodity channel index (5), posso comunque ricavare la stessa informazione che ricavo con una divergenza, ovvero che ad un minimo inferiore segnato dal mercato, non corrisponde un minimo inferiore del commodity channel index. Chiamiamola licenza poetica, o elasticità operativa