costruire trading system vincenti parte1

Costruire un trading system vincente è un processo fondato su una serie di elementi critici, da combinare nel miglior modo possibile, così da realizzare una solida e durevole strategia applicabile sul mercato selezionato.

In questo articolo andremo a vedere in pillole, il lato teorico, ovvero gli “ingredienti” principali che servono per confezionare un trading system, nei prossimi “episodi” svilupperemo questi concetti in maniera più mirata ed esaustiva, in modo da creare un vero e proprio schema da seguire per creare tanti T.S. quanti ne vuoi, assecondando al meglio le tue esigenze.

Vediamo passo per passo cosa ci serve:

SOFTWARE

Personalmente uso excel. Mi soddisfa la velocità dei calcoli (alle volte complessi) così come la possibilità di organizzare in maniera immediata e facilmente fruibile tutti i dati che mi interessa visualizzare.

TIPOLOGIA DI MERCATO & TIME FRAME

Quando realizzi un trading system, devi verificare che il mercato e il time frame che hai selezionato, sia compatibile con la filosofia che sta alla base del tuo sistema. Ad esempio, se vuoi creare un T.S. che produca segnali di puro scalping con time frame a 1 minuto, dovrai logicamente selezionare un mercato volatile com’è il dax. Uno strumento che scambia più contratti e che si muove più lentamente come lo stoxx si presta a movimenti di più ampio respiro (indicativamente da time frame 10 minuti almeno).

LIQUIDITA’ DEL MERCATO

Un altro fattore da tenere in debito conto, è la liquidità presente sul mercato. Più liquidità c’è e più è semplice entrare sul mercato senza avere problemi di slippage.

STRATEGIA

E’ naturalmente la parte centrale del trading system. Per vararla puoi seguire questi passi per operare delle scelte:

1- stile: il trading system che vuoi realizzare opererà a favore di trend(breakout) o controtrend(reversal)? offrirà segnali sia long che short, o ad esempio solo long?

2- setup: di quale strumento tecnico vuoi avvalerti (medie mobili, pattern candlestick, indicatori/oscillatori ecc. ecc.)?

3- filtri: una volta definito il setup vuoi inserire altri strumenti che confermino o impediscano l’esecuzione del setup?

4-esposizione al mercato: quanti segnali deve dare mediamente il trading system in un determinato lasso di tempo di tua osservazione? (può essere un giorno una settimana un mese)

GESTIONE DELLA POSIZIONE

1- con quanti contratti/lotti/azioni vuoi entrare in posizione?

2- come determini il punto di stop loss?

3- come determini il take profit?

Oppure ancora, vuoi realizzare un trading system col quale essere sempre a mercato? (Ovvero con posizione sempre aperta, o long o short, come funzionano ad esempio alcuni classici T.S. basati sull’incrocio di medie mobili)Vuoi inserire uno stop a tempo? Quanto vorresti che durasse mediamente un’operazione?

COSA EVITARE

Innanzitutto non devi esagerare con i filtri, di modo da non andare a iper-ottimizzare il tuo trading system (col rischio di vedere pochi o addirittura alcun segnale), dopo di che devi effettuare un back test per valutare i risultati offerti dal sistema nel passato, con particolare attenzione al drow down.

Il drow down non deve eccedere la % di capitale che sei disposto a rischiare quando avvii il trading system, devi anche verificare che il drow down non intacchi così tanto capitale da impedire al trading system di poter svolgere ulteriori operazioni (ad esempio andando sotto alla soglia minima di margine richiesto dal tuo broker), e che ovviamente ci sia un profittevole rapporto tra la performance finale del T.S. e il drowdown verificatosi.

Nei prossimi articoli useremo questo format per sviluppare idee di trading e confezionare nostri trading system veri e propri.

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Marco Tosoni