Un semplice trading system con Heikin Ashi

Uno tra i più famosi ed utilizzati stili di rappresentazione grafica è il candlestick giapponese (qui la descrizione). Questo stile di rappresentazione grafica offre uno straordinario colpo d’occhio, immediato ed efficace, sull’andamento del mercato analizzato.

Grazie all’analisi della conformazione delle varie candele, è possibile definire dei veri e propri pattern, come quelli presentati nel bellissimo libro di Greg Morris “Manuale di Analisi Candlestick”.

Una variante meno conosciuta delle candlestick è la rappresentazione heikin ashi, calcolata in questo modo (ha sta per heikin ashi):

haCLOSE = (open + high + low + close)/4

haOPEN = (haopen (barra precedente) + haclose (barra precedente)) / 2

haHIGH =  il maggiore fra (high, haopen, haclose)

haLOW  = il minore fra (low, haopen, haclose)

Mettiamo a confronto le due rappresentazioni grafiche, sul dax a 5 minuti (ma è chiaro che ogni mercato e ogni time frame risulti ugualmente efficiente):

CANDLESTICK CLASSICO

HEIKIN ASHI

Al colpo d’occhio le differenze sono subito evidenti! Grazie alla formula con la quale è calcolato, il grafico heikin ashi aiuta a gestire molto meglio le fasi di trend! Analizziamo i vari scenari di mercato, e l’aspetto che assume tipicamente un grafico rappresentato in stile heikin ashi

  1. TREND “NORMALE”  _a rialzo rileveremo una serie crescente di corpi verdi, a ribasso una serie decrescente di corpi rossi
  2. TREND IN ACCELERAZIONE _a rialzo rileveremo una serie crescente di corpi verdi sempre più ampi senza lower shadows, a ribasso una serie decrescente di corpi rossi sempre più ampi senza upper shadows.
  3. TREND IN DECELERAZIONE _a rialzo rileveremo corpi più piccoli e inizieranno a presentarsi lower shadows, a ribasso rileveremo corpi più piccoli e inizieranno a presentarsi upper shadows
  4. CONSOLIDAMENTO _sia a rialzo che a ribasso rileveremo corpi più piccoli, con la simultanea presenza di upper e lower shadows
  5. CAMBIO DI TREND _sia a rialzo che a ribasso rileveremo corpi molto piccoli con lunghe upper e lower shadows
Ovviamente questo tipo di interpretazione del trend va integrata con tutto il corredo di strumenti di analisi tecnica che prediligi utilizzare, quali indicatori, medie mobili, canali (bollinger, donchian, keltner ecc ecc) analisi intermarket e quant’altro.
Ciò nonostante l’heikin ashi ci offre un quadro, diciamo, più pulito dei trend che si verificano e possiamo sfruttare questo tipo di informazione per creare  un vero e proprio sistema di trading in controtendenza:
REGOLE
1. Abbiamo visto che durante un trend le candele heikin assumono sempre lo stesso colore. La prima regola operativa, prevederà quindi che a una candela rossa ne segua una verde per il long, viceversa per lo short. In alternativa possiamo anche accettare che apertura e chiusura corrispondano (doji), o che il corpo della candela sia il più piccolo delle ultime 13 barre (queste regole valgono sia per lo short che per il long).
2. Per migliorare il timing del segnale, selezioniamo un indicatore/oscillatore di nostro gradimento. Personalmente mi trovo molto bene con il demarker di Tom de Mark, un oscillatore piuttosto preciso nel fornire indicazioni di ipercomprato/venduto. Taratura standard a 13 periodi. (se ti interessano info, formule, codici prorealtime o file excel su questo indicatore contattami qui indicando demarker nell’oggetto). Si entrerà in posizione long, se il demarker ha raggiunto la soglia di ipervenduto nelle ultime 3 barre, o short in caso di ipercomprato raggiunto nelle ultime 3 barre.
3. Per sua struttura l’heikin ashi fornisce punti di entrata leggermente ritardati rispetto a quelli che si possono cogliere con l’analisi candlestick (è il prezzo da pagare per ottenere una fotografia migliore del trend). Al fine di evitare entrate troppo ritardate, o entrate in fasi di lateralità (che non interessano per un sistema controtendenza), ci viene in soccorso una media mobile esponenziale a 10 periodi che osserveremo sul grafico candlestick classico. La candela di entrata (candlestick classico) dovrà avere il massimo inferiore alla media esponenziale 10, e viceversa per lo short il minimo dovrà essere superiore alla media esponenziale 10.
4. Una volta soddisfatte queste 3 condizioni, potremo entrare long al superamento del massimo della candela verde setup, e potremo entrare short al superamento del minimo della candela rossa setup. La candela setup viene visualizzata con candlestick classico, al fine di ottenere un’entrata più tempestiva.
5. Lo stop loss si applica, per il long sotto il minimo del pattern, per lo short sopra il massimo del pattern.
6. Si esce dal trade al verificarsi di una candela di colore opposto al nostro lato di trading (su grafico heikin ashi).
Ho programmato questo semplice trading system su prorealtime e su excel (contattami qui se sei interessato ad acquistare codici e files), è applicabile a qualsiasi mercato e a qualsiasi time frame. Personalmente i time frames statisticamente migliori (vale per ogni tipo di analisi o strategia di trading), sono 5min, 30min, 1ora, 4ore, daily, weekly e monthly.
Vediamo qui di seguito alcuni esempi di trades effettuabili con questo sistema
Questo è il dax future relativo alla giornata del 13 novembre 2012, time frame 5 minuti. Ecco i risultati dei trade effettuabili
Trade 1 : LATO short ORE 10:15 ENTRY 7139.50 STOP 7155.50 USCITA 7115.00 RISULTATO +24.50
Trade 2 : LATO long ORE 12:20 ENTRY 7104.00 STOP 7089.00 USCITA 7117.50 RISULTATO +13.50
Trade 3 : LATO long ORE 15:25 ENTRY 7095.00 STOP 7074.50 USCITA 7174.00 RISULTATO +79.00
Trade 4 : LATO short ORE 17:15 ENTRY 7168.00 STOP 7188.00 USCITA 7158.00 RISULTATO +10.00
Realizzo totale +127.00 punti
E’ chiaro che utilizzando il sistema meccanico dell’uscita sulla candela heikin ashi di colore opposto, talvolta si riduce il risultato (trade 2 e 4) ma è anche vero che così facendo si possono cavalcare anche i trend migliori (trade 3), così come DEVE essere chiaro ed evidente che i falsi segnali arrivano e gli stop sono inevitabili, ma proprio per come è strutturato l’heikin ashi, riuscendo a sfruttare alcuni forti cambi di trend la performance finale risulta sempre soddisfacente nel lungo periodo!
Si possono fare tante varianti, e come sempre nei miei articoli presento sistemi semplici senza troppi filtri e con poche ma utili regole, per il resto uno studio più approfondito di questo sistema di rappresentazione ti potrà dare un sacco di altre idee.
Buon trading con i grafici heikin ashi!

 

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Marco Tosoni