realizzare un canale di trading per lo scalping

Tra i sistemi maggiormente utilizzati per il trading, ci sono sicuramente i canali, ovvero delle fascie, superiore ed inferiore, rappresentanti ipotetiche soglie di resistenza e supporto per lo strumento finanziario oggetto di osservazione.

Esistono una miriade di canali, le bande di Bollinger (qui la descrizione) sono sicuramente il modello più utilizzato, ma anche il Donchian (vedi mio articolo) o il Keltner riscuotono successo tra i traders.

I canali si possono usare sia per un trading contro trend, durante le fasi di lateralità (long sui supporti, short sulle resistenze), ma anche per operatività in favore di trend utilizzando le bande superiore ed inferiore, come soglie, al breakout delle quali scatta l’acquisto oltre la resistenza, e la vendita oltre il supporto.

In questo articolo ti propongo un canale di mia creazione, da utilizzare per il trading durante le fasi di lateralità.

Innanzitutto quando si vuole creare un canale, bisogna decidere il periodo di osservazione: le bande di Bollinger sono tarate di base a 20 periodi, il Donchian a 13 ecc. ecc. Per il mio canale ho scelto una taratura a 21 periodi (il consiglio è quello di utilizzare sempre numeri di fibonacci 3,5,8,13,21,34,55 e via discorrendo).

Successivamente bisogna scegliere una media mobile centrale dalla quale proiettare successivamente la banda superiore e la banda inferiore: ho scelto una tripla media mobile esponenziale (TEMA triplo exponential average), sempre a 21 periodi. La formula della tema è: (3 * EMA) – (3 * EMA of EMA) + EMA of EMA of EMA) dove EMA sta per exponential moving average.

A questo punto bisogna decidere come definire le bande: per il mio canale ho scelto di lavorare sulla volatilità e quindi sull’indicatore di W.Wilder “Average True Range” (qui la descrizione), naturalmente sempre a 21 periodi.

La formula di base per la definizione del canale sarà quindi

BANDA SUPERIORE tema a 21 periodi calcolata sui massimi + average true range a 21 periodi calcolato sui massimi

BANDA INFERIORE tema a 21 periodi calcolata sui minimi + average true range a 21 periodi calcolato sui minimi

Per raffinare ulteriormente il canale creato, si può moltiplicare l’average true range secondo i rapporti di fibonacci:

– 1.236

– 1.382

-1.618

-2.236 ecc. ecc.

Dai test che ho effettuato, ho trovato buoni riscontri moltiplicando l’atr per 1.382 e per 2.236, in questo modo ho creato non può una banda, ma una fascia di resistenza (e naturalmente una di supporto). Il motivo della moltiplicazione dell’ATR per i rapporti di fibonacci è piuttosto intuitiva: se infatti prevedo che il mercato sarà laterale, un movimento del mercato superiore a quello della volatilità media sarà, ragionevolmente e probabilmente, riassorbito sfruttando il fenomeno di ritorno del prezzo alla media.

Ecco come appare il canale, sul dax future time frame 1 minuto (clicca per ingrandire):

 Per mostrarti un esempio di come si può utilizzare il canale, come puoi vedere nel grafico situato sotto il prezzo, ho previsto un acquisto laddove a una candela ribassista, che entra nella fascia di acquisto verde, segue una candela a chiusura positiva, e viceversa una vendita laddove a una candela rialzista, che entra nella fascia di vendita rossa, segue una candela a chiusura negativa (le frecce verdi e rosse, identificano rispettivamente acquisti e vendite).

Come puoi vedere, in fasi laterali, i segnali offerti sono ottimi per piccole operazioni di scalping da 4/6/8 punti di target, a seconda della volatilità della giornata. E’ chiaro che il problema si pone durante le fasi di trend definito. A questo proposito, potrei suggerirti di usare come filtro, l’indicatore ADX (come l’average true range, diffuso da W.Wilder), clicca qui per la descrizione.

Come sempre nei miei articoli, mi limito a proporre degli esempi, dai quali puoi trarre spunti operativi, le possibili varianti al mio canale potrebbero essere l’utilizzo di una media mobile end point anzichè tema, l’utilizzo dell’historical volatility anzichè dell’atr, così come potresti utilizzare anche dei filtri basati su indicatori od oscillatori per risolvere il problema del trading durante le fasi di trend.

Credo tuttavia che questa idea semplice di canale possa essere sfruttata ed implementata per un buon trading profittevole! Se sei interessato ai codici di prorealtime contattami qui.

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Marco Tosoni